Jai testé une stratégie de mean reversion

Sur 40 big caps SP500

Filtre SP500 > MM200 jours

Cloture sous le plus bas de 10 jours

Achat en open suivant à -4% sur les 40 big caps

On peut augmenter les signaux avec -3% ou en réduisant le plus bas initial, par exemple, plus bas 7 séances ou plus bas 5 séances

Les performances sont niquées en DD avec le covid qui flingue le buy the fucking dip... avec -62% et surtout toutes les positions qui se déclenchent en meme temps dans le merdier à trump, un énième...

Mais ceux qui veulent creuser, il y a 70% de win rate naturel sans optimisation sur de nombreuses combinaisons... une bonne base de départ

Le win loss ratio ne me plait pas du tout donc je touche pas à ca, mais il parait que je suis maboule avec mon win loss ratio, donc peut etre que certains ne s arreteront pas à ce "détail"...

* Publié le 16/07/2026

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Lu 50 fois Dernière modification le jeudi, 16 juillet 2026 18:40

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